Простий
пошук
Розширений
пошук
Покажчики
Професійний
пошук
Рубрикатор
НБУВ
Розподілений
пошук

Бази даних

Наукова періодика України - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (2)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій


Пошуковий запит: (<.>A=Timashova L$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 2
Представлено документи з 1 до 2
1.

Timashova L. 
Financial market forecasting using the fractal analysis [Електронний ресурс] / L. Timashova, I. Skachko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - 2016. - № 843. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2016_843_18
Розглянуто проблему прогнозування фінансового ринку, якому властива довгострокова пам'ять. Використано метод фрактального аналізу для виявлення фундаментальних характеристик за допомогою алгоритму R/S-аналізу. Відповідно до алгоритму розроблено програмний продукт, що надає змогу виявити та числово оцінити фундаментальні характеристики часових рядів, такі як наявність і глибина довготривалої пам'яті, трендостійкість (персистентність) тощо.
Попередній перегляд:   Завантажити - 253.175 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Timashova L. A. 
Solving securities portfolio optimization problem in the stock market with the help of the fuzzy group method of data handling [Електронний ресурс] / L. A. Timashova, I. O. Skachko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 2. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_fiz_mat_2017_2_29
Досліджено проблему оптимізації портфеля цінних паперів на фондовому ринку, включаючи інтервальну вартість активів для кожного фонду за методом обробки даних з нечіткою групою за заданим рівнем ризику. Наведено практичні результати використання цього методу за допомогою інформаційних технологій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 447.756 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського